股指期货跨期套利方式？股指期货跨期套利方式包括

大家好，今天给各位分享股指期货跨期套利方式的一些知识，其中也会对股指期货跨期套利方式包括进行解释，文章篇幅可能偏长，如果能碰巧解决你现在面临的问题，别忘了关注本站，现在就马上开始吧！

本文目录

1. 股指期货的期现套利与跨期套利都有什么特点？
2. 期货套利如何做？
3. 蝶式套利是什么意思
4. 什么cp是套利？如何去套利？

股指期货的期现套利与跨期套利都有什么特点？

股指期货的期现套利与跨期套利都有什么特点？

期现套利是指某种期货合约，当期货市场与现货市场在价格上出现差距，从而利用两个市场的价格差距，低买高卖而获利。理论上，

期货价格

是商品未来的价格，

现货价格

是商品目前的价格，按照经济学上的同一价格理论，两者间的差距，即“基差”（基差＝

现货价格

－

期货价格

）应该等于该商品的持有成本。一旦基差与持有成本偏离较大，就出现了期现套利的机会。其中，

期货价格

要高出

现货价格

，并且超过用于交割的各项成本，如运输成本、质检成本、仓储成本、开具发票所增加的成本等等。期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。

股指期货的套利交易在一定程度上能够纠正股指期货的错误定价和过度投机导致的市场无效性，而且通过这种方法能够锁定并获得一定的无风险收益。从狭义的角度或者从真正意义的角度看，

股指期货套利

意指期现套利；从广义的角度看，

股指期货套利

类型包括期现套利、跨市场套利、跨品种套利、

跨期套利

等。期现套利就是指股指期货与

股指现货

产品之间的套利，这种

套利机会

通常在股指期货与现货指数之间出现价格失衡时产生。基于在股指期货

最后交易日

时股指期货结算价格将收敛于现货指数，因此这种套利风险较低，属于真正意义上的套利交易。期现套利主要包括正向买进期现套利和反向买进期现套利两种。正常情况下，期现套利交易将确保股指期货的价格处于合理状态。期现套利交易不仅面临着风险，而且有时风险甚至很大。主要的风险包括：（1）现货组合的

跟踪误差

风险；（2）现货部位和期货部位的构建与平仓面临着流动性风险；（3）

追加保证金

的风险；（4）股利不确定性和股指期货定价模型是否有效的风险。由于面临这些风险，在考虑风险之后的套利收益率如果高于其他投资交易机会，那么期现套利活动才可能发生。因此，套利所面临的风险和预期收益率将影响套利活动的效率和期现价差的偏离程度。

跨期套利

又称“持仓费用套利”、“跨作物年度套利”、或“新老作物年度套利”

跨期套利

又称“持仓费用套利”、“跨作物年度套利”、或“新老作物年度套利”

期货套利如何做？

我基本上不做套利，但是有一定的了解，今天，随意聊点。

我们的探讨维度是投机交易者如何做套利。

而非现货企业。

现货企业做套利的话，说起来就有点长了，而且关注我的人，我估计大多数都是做投机的。

按照教科书的说法，所谓的套利是指利用相关市场或者相关合约之间的价差变化，在相关市场或者相关合约上进行交易方向相反的交易，以期在价差发生有利变化而获利的交易行为。

比如，你买入螺纹钢1901，你卖出螺纹钢1905。这样的话，如果1901涨的猛，或者1905跌的凶，你就可以获利了。

对吧？

我们盈利的基础是什么？我们盈利的基础是，价差的波动。对吧？

传统思路觉得，价差总是应该在一个合理的区间内，超过了即为不合理，就存在价差回归的机会。也就是说，传统的思路觉得，我们做期货套利交易，应该做的是，趋势回归震荡。

比如下图：

我们假如这是两个合约的价差走势，正常情况，他们在一个“合理”的范围内波动，但是忽然有一天，价格上涨了，走出了一小波趋势。这个时候，就是不合理出现了，于是，很多人就倾向于去做空。

从行为上来看，大多数人理解的套利，应该是逆趋势的做法。但是，我给各位看个图：

我们就看这一段，这是焦煤1901和1905的价差走势图。

这不就是一个K线图吗？

如果在这个K线图上，做所谓的回归，我目测会亏的死去活来…

我曾经说过，天下K线是一家，只要是K线，其盈利的本质就是一样的。在这种走势上，做所谓的回归，我看是不行的。

因此，所谓的期货投机交易者做套利的话，我的建议是：

对着价差走势图，趋势跟踪，截断亏损，让利润奔跑。

欢迎吐槽，点赞支持一下，谢谢。

蝶式套利是什么意思

1.蝶式套利实质上是同种商品跨交割月份的套利；

2.蝶式套利由两个方向相反的跨期套利组成；

3.连接两个跨期套利的纽带是居中月份的期货合约，数量是两端之和；

4.蝶式套利必须同时下达3个买卖指令。

5.蝶式套利与普通的跨期套利相比，从理论上看风险和利润都较小。

什么cp是套利？如何去套利？

什么cp是套利？如何去套利？无风险套利属于跨期套利的一种，而跨期套利是指在同一种商品不同交割月份合约之间的价差出现异常变化时，在同一期货商品的不同合约月份建立数量相等、方向相反的持仓如何把握主力持仓量，并以对冲或交割方式结束交易的一种操作方式。其中参与实际仓单交割的套利就是无风险套利，因为建立在严格的持仓成本和持仓条件基础上，一般不会受市场行情波动的影响。当然，满足这样条件的“无风险”同时又有稳健收益的套利机会并不多见，一旦发生，往往会吸引资金积极参与。市场存在的无风险套利主要有五种，分别为以退市为目的的回购股票回购的方式及股票回购的意义、股改中的套利机会、并购并购重组对股价的影响中的套利机会、私有化题材、基金封转开等。ETF指数基金与对应股票在互相波动中也可能存在套利机会。无风险套利模型归纳为：当实际价差>套利成本时，跨期利润=实际价差-套利成本。当利润达到一定程度的时候，进行获利平仓。当两合约价差逆向走高时，到期可进行交割，获取稳定套利利润，达到无风险套利目的。当然，无风险套利的机会不可能经常出现，但一旦出现，将是一种最稳健的获取收益的方法。

股指期货跨期套利方式和股指期货跨期套利方式包括的问题分享结束啦，以上的文章解决了您的问题吗？欢迎您下次再来哦！

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